Signaux de l'indicateur Moyenne mobile exponentielle triple Le prix a franchi l'indicateur à la baisse (le prix d'ouverture de la barre analysée est supérieur à l'indicateur et le prix de clôture est inférieur à l'indicateur) et l'indicateur augmente (signal faible d'un Ligne indicateur). Moyenne mobile de croisement. Le prix a franchi l'indicateur à la hausse (le prix d'ouverture de la barre analysée est inférieur à l'indicateur et le prix de fermeture est supérieur à l'indicateur) et l'indicateur augmente (signal fort). Évasion formée. L'ombre inférieure de la barre a traversé l'indicateur (les prix d'ouverture et de fermeture de la barre analysée sont au-dessus de l'indicateur et le prix bas est inférieur à l'indicateur) et l'indicateur augmente (signal faible d'un retour de la ligne indicatrice ). Évasion échouée. Le prix a franchi l'indicateur vers le haut (le prix d'ouverture de la barre analysée est inférieur à l'indicateur et le prix de fermeture est au-dessus de l'indicateur) et l'indicateur diminue (signal faible d'un renvoi de la ligne d'indicateur). Moyenne mobile de croisement. Le prix a franchi l'indicateur vers le bas (le prix d'ouverture de la barre analysée est supérieur à l'indicateur et le prix de fermeture est inférieur à l'indicateur) et l'indicateur baisse (signal fort). Évasion formée. L'ombre supérieure de la barre a franchi l'indicateur (les prix d'ouverture et de fermeture de la barre analysée sont en dessous de l'indicateur et le prix élevé est supérieur à l'indicateur) et l'indicateur diminue (signal faible d'un retour de la ligne indicatrice ). Aucune objection à l'achat Moyennes de déplacement: Stratégies Par Casey Murphy. Senior Analyst ChartAdvisor Différents investisseurs utilisent des moyennes mobiles pour différentes raisons. Certains les utilisent comme leur principal outil d'analyse, tandis que d'autres les utilisent simplement comme un constructeur de confiance pour sauvegarder leurs décisions d'investissement. Dans cette section, bien présenter quelques types différents de stratégies - en les intégrant dans votre style de négociation est à vous Crossovers Un crossover est le type le plus élémentaire de signal et est favorisé parmi de nombreux commerçants, car il supprime toutes les émotions. Le type le plus élémentaire de croisement est lorsque le prix d'un actif se déplace d'un côté d'une moyenne mobile et se ferme de l'autre. Les crossovers de prix sont utilisés par les commerçants pour identifier les changements d'impulsion et peuvent être utilisés comme une stratégie d'entrée ou de sortie de base. Comme vous pouvez le voir sur la figure 1, une croix au-dessous d'une moyenne mobile peut signaler le début d'une tendance à la baisse et serait probablement utilisé par les commerçants comme un signal pour fermer toutes les positions longues existantes. À l'inverse, une proximité au-dessus d'une moyenne mobile de dessous peut suggérer le début d'une nouvelle tendance haussière. Le deuxième type de croisement se produit quand une moyenne à court terme traverse une moyenne à long terme. Ce signal est utilisé par les commerçants pour identifier que l'élan se déplace dans une direction et qu'un fort mouvement est probablement approche. Un signal d'achat est généré lorsque la moyenne à court terme dépasse la moyenne à long terme, tandis qu'un signal de vente est déclenché par un croisement moyen à court terme en deçà d'une moyenne à long terme. Comme vous pouvez le voir dans le tableau ci-dessous, ce signal est très objectif, c'est pourquoi son si populaire. Crossover triple et le ruban Moyenne mobile Des moyennes mobiles supplémentaires peuvent être ajoutées au graphique pour augmenter la validité du signal. Beaucoup de commerçants placeront les moyennes mobiles de cinq, de 10 et de 20 jours sur un diagramme et d'attendre que la moyenne de cinq jours croise à travers les autres c'est généralement le principal signe d'achat. En attendant que la moyenne de 10 jours dépasse la moyenne de 20 jours est souvent utilisée comme confirmation, une tactique qui réduit souvent le nombre de faux signaux. L'augmentation du nombre de moyennes mobiles, comme on le voit dans la méthode du triple croisement, est l'une des meilleures façons de mesurer la force d'une tendance et la probabilité que la tendance se maintiendra. Ce qui pose la question: Que se passerait-il si vous avez continué à ajouter des moyennes mobiles Certaines personnes font valoir que si une moyenne mobile est utile, alors 10 ou plus doit être encore mieux. Cela nous amène à une technique connue sous le nom de ruban de moyenne mobile. Comme vous pouvez le voir dans le tableau ci-dessous, de nombreuses moyennes mobiles sont placées sur le même graphique et sont utilisées pour juger de la force de la tendance actuelle. Lorsque toutes les moyennes mobiles se déplacent dans la même direction, on dit que la tendance est forte. Les inversions sont confirmées lorsque les moyennes se croisent et se dirigent dans la direction opposée. La sensibilité aux changements de conditions s'explique par le nombre de périodes utilisées dans les moyennes mobiles. Plus les périodes de temps utilisées dans les calculs sont courtes, plus la moyenne est sensible à de légères variations de prix. L'un des rubans les plus courants commence par une moyenne mobile de 50 jours et ajoute des moyennes par incréments de 10 jours jusqu'à la moyenne finale de 200. Ce type de moyenne est bon pour identifier les tendances à long terme. Filtres Un filtre est toute technique utilisée dans l'analyse technique pour augmenter la confiance de certains sur un certain métier. Par exemple, de nombreux investisseurs peuvent choisir d'attendre jusqu'à ce qu'un titre dépasse une moyenne mobile et soit au moins 10 au-dessus de la moyenne avant de passer une commande. Il s'agit d'une tentative pour s'assurer que le croisement est valide et de réduire le nombre de faux signaux. L'inconvénient de compter sur les filtres trop est que certains des gains est abandonné et il pourrait conduire à se sentir comme youve manqué le bateau. Ces sentiments négatifs vont diminuer avec le temps que vous ajustez constamment les critères utilisés pour votre filtre. Il n'y a pas de règles fixées ou des choses à regarder dehors pour filtrer son simplement un outil supplémentaire qui vous permettra d'investir avec confiance. Enveloppe moyenne mobile Une autre stratégie qui intègre l'utilisation de moyennes mobiles est connue sous le nom d'enveloppe. Cette stratégie consiste à tracer deux bandes autour d'une moyenne mobile, échelonnée par un pourcentage spécifique. Par exemple, dans le graphique ci-dessous, une enveloppe 5 est placée autour d'une moyenne mobile de 25 jours. Les commerçants regarderont ces bandes pour voir si elles agissent comme des zones fortes de soutien ou de résistance. Remarquez comment le mouvement inverse souvent la direction après avoir approché l'un des niveaux. Un mouvement de prix au-delà de la bande peut signaler une période d'épuisement, et les commerçants vont attendre une inversion vers la moyenne du centre. MOYEN MOYEN DE TRIPLE Un autre système de moyenne mobile commune est la moyenne mobile 4918. Comme le système de moyenne mobile double. Le triple est également mentionné et testé dans Chemin de la Tortue. Guide des traders techniques sur l'analyse informatique du marché à terme et le guide Dow Jones-Irwin sur les systèmes de négociation. L'utilisation de la 3ème ligne de moyenne mobile ajoute une zone neutre à ce système de sorte qu'il n'est pas toujours sur le marché cependant la 3ème ligne peut être utilisée de diverses façons. Avec 3 lignes de moyenne mobile, vous utilisez 2 d'entre elles comme déclencheur d'entrée croisé et utilisez la 3ème ligne comme filtre de tendance. Avec les numéros 4918, vous pouvez utiliser la croix des lignes 9 et 18, mais seulement prendre des positions sur le côté de la ligne de 4 jours. Vous pouvez alternativement prendre la croix des 4 et 9 lignes de moyenne mobile, mais seulement prendre des positions sur le côté de la ligne de 18 jours. Par exemple, si les croix de 4 jours au-dessus du 9 jour et les deux sont au-dessus de la moyenne mobile de 18 jours, les positions longues peuvent être prises. Si les 4 jours passent sous les 9 jours et les deux sont inférieurs à la moyenne mobile de 18 jours, les positions courtes peuvent être prises. Utiliser l'indicateur de 4 jours comme indicateur à court terme peut réduire les whipsaws tout en utilisant le 18 jours que le filtre de tendance tente de capturer l'indication de tendance à plus long terme. CALIBRAGE DE LA POSITION À l'aide de l'arrêt, nous calculons la taille de la position en fonction de la quantité que nous perdrions si la position est arrêtée. Nous voulons garder toutes nos positions et nos risques identiques sur tous les marchés sur lesquels nous négocions si bien, utilisez le calcul du pourcentage de volatilité. Nous prenons le montant que nous voulons à risque (notre capital le pourcentage à risquer) et le diviser par la valeur monétaire de la distance de l'entrée à l'arrêt. Cela nous donne la taille de notre position. Par exemple, une taille de compte de 25 000 et un risque par métier pour un risque de position de 250. Si la distance entre notre entrée et notre point d'arrêt est de 34,82, nous terminerions le calcul avec 250 34,82 et arrondirons pour une taille de position de 7 actions. En utilisant le calcul de la taille de position, nous utilisons un multiple de l'ATR. À l'aide d'un exemple d'une entrée 565.25 sur le stock AAPL et de 2 un ATR 15 jours de 17.41, notre arrêt serait 34.82 de chaque côté du prix d'entrée 565.25. Une position longue serait arrêtée si le prix chutait à 530,43 et une position courte serait arrêtée si le prix montait à 600,07. Ce système prend des bénéfices lorsque la ligne la plus rapide traverse la ligne médiane vers le côté opposé à partir duquel l'entrée a eu lieu. En continuant avec les 4918 lignes de moyenne mobile, une position longue sortirait lorsque la ligne de 4 jours traverse la moyenne mobile de 9 jours. Une position courte quitterait lorsque la ligne de 4 jours traverse la moyenne mobile de 9 jours. VARIATIONS Avec 3 lignes de moyenne mobile, il existe de nombreuses variables pour tester et trouver la combinaison qui fonctionne le mieux pour vous. Curtis Faiths livre utilise des variables beaucoup plus long terme que les lignes 4918, mais nous avons également vu des combinaisons de 51530 et 42163 comme exemples. Une autre variante dans l'essai de ce système est d'essayer les différences entre les moyennes mobiles simples, les moyennes mobiles exponentielles, les moyennes mobiles pondérées et les moyennes mobiles déplacées. PLUS DE DÉTAILS Vous pouvez trouver ce système dans les trois livres mentionnés ci-dessus avec les résultats des tests et de les comparer à d'autres systèmes. Way of the Turtle l'utilise comme un système à long terme avec 150 jours, 250 jours et 350 lignes de jour. Guide technique des commerçants à l'analyse informatique du marché à terme et le guide Dow Jones-Irwin aux systèmes de négociation l'utiliser avec les lignes 4 jours, 9 jours et 18 jours. Copie 2012 GTV HOLDINGS, LLC. TOUS LES DROITS SONT RÉSERVÉS. À PROPOS DE NOUS CONTACTEZ-NOUS VOUS ASSUMEZ TOUS LES RISQUES ASSOCIÉS AUX DECISIONS D'INVESTISSEMENT FAITES SUR LA BASE D'INFORMATIONS CONTENUES SUR CE SITE WEB. LA COMMERCE EST SPECULATIVE DANS LA NATURE ET NON APPROPRIÉE POUR TOUS LES INVESTISSEURS. LES INVESTISSEURS DEVRAIENT SEULEMENT UTILISER DES CAPITAUX DE RISQUE QU'ILS SONT PREPARES A PERDRE COMME IL EXISTE TOUJOURS LE RISQUE DE PERTES SUBSTANTIELLES. LES INVESTISSEURS DOIVENT EXAMINER COMPLETEMENT LEUR PROPRE SITUATION FINANCIERE PERSONNELLE AVANT COMMERCE. LES SYSTÈMES SUR CE SITE SONT DES EXEMPLES D'ÉDUCATION ET NE SONT PAS DES RECOMMANDATIONS À ACHETER OU À VENDRE. LES PERFORMANCES PASSÉES NE GARANTISSENT PAS LES RÉSULTATS FUTURS.
No comments:
Post a Comment