Évolution des règles basées sur les règles de négociation Robert Gregory Bradley affilié au groupe de recherche et d'applications en informatique naturelle, University College Dublin School of Business, Collège universitaire de Dublin. Anthony Brabazon Affilié au groupe de recherche et d'applications en informatique naturelle, University College Dublin School of Business, Collège universitaire de Dublin. Michael ONeill Affilié au groupe de recherche et d'applications en informatique naturelle, University College Dublin School of Computer Science and Informatics, University College Dublin Les prix bruts finaux peuvent varier selon la TVA locale. La représentation des règles de négociation est un facteur important à considérer lors de la conception d'un système commercial quantitatif. Cette étude met en œuvre une stratégie de négociation en tant que politique basée sur des règles. Le résultat est un format intuitif et lisible par l'utilisateur qui permet une intégration transparente des connaissances du domaine. Les composants d'une politique sont spécifiés et représentés comme un ensemble de règles de réécriture dans une grammaire sans contexte. Ces règles de réécriture définissent comment les composants peuvent être assemblés légalement. Ainsi, les stratégies dérivées de la grammaire sont des solutions bien formées, spécifiques au domaine. Un Algorithme évolutif basé sur la grammaire, l'évolution grammaticale (GE), est ensuite utilisé pour évoluer automatiquement les stratégies de négociation intra-day pour le marché boursier américain. La méthodologie de GE a permis de découvrir des règles rentables incluant des coûts de transaction réalistes. Le document conclut avec un certain nombre de suggestions pour le travail futur.6 Étapes d'un système de négociation basé sur la règle Forex Un système commercial est plus que juste avoir une règle ou un ensemble de règles pour quand entrer et quand sortir d'un métier. C'est une stratégie globale qui prend en compte six facteurs très importants, dont le moins est votre propre personnalité. Dans cet article, nous allons couvrir l'approche générale à la création d'un système d'échange basé sur des règles. Étape 1: Examinez votre état d'esprit (A) Savoir qui vous êtes: Lorsque vous négociez sur les marchés, votre première priorité est de jeter un oeil à vous-même et de noter vos propres traits de personnalité. Examinez vos forces et vos faiblesses, puis demandez-vous comment vous pourriez réagir si vous percevez une opportunité ou comment vous pourriez réagir si votre position est menacée. Ceci est également connu comme une analyse SWOT personnelle. Mais ne vous mentez pas. Si vous n'êtes pas sûr de savoir comment vous agiriez, demandez l'avis de quelqu'un qui vous connaît bien. (Pour en savoir plus, consultez Votre personnalité correspond à vos méthodes de négociation) (B) Faites correspondre votre personnalité à votre négociation: assurez-vous que vous êtes à l'aise avec le type de conditions de négociation que vous rencontrerez dans des délais différents. Par exemple, si vous avez déterminé que vous n'êtes pas le genre de personne qui aime à aller dormir avec des positions ouvertes sur un marché qui est le commerce pendant que vous dormez, peut-être vous devriez envisager de day trading afin que vous pouvez fermer vos positions avant vous rentrer chez soi. Cependant, vous devez alors être le genre de personne qui aime la ruée vers l'adrénaline de constamment regarder l'ordinateur tout au long de la journée. Aimez-vous être connecté à l'ordinateur Êtes-vous une personne dépendante ou compulsive Est-ce que vous allez vous rendre fou regarder vos positions et avoir peur d'aller à la salle de bain au cas où vous manquez une tique Si vous n'êtes pas sûr, pour être sûr. Sauf si votre style de négociation correspond à votre personnalité, vous n'aurez pas profiter de ce que vous faites et vous perdrez rapidement votre passion pour le commerce. (Pour en savoir plus, consultez la section Commerce de jour: Introduction.) (C) Soyez prêt. Planifiez votre métier afin que vous puissiez échanger votre plan. La préparation est le cycle mental sec de vos métiers potentiels - une sorte de répétition habillée. En planifiant votre commerce à l'avance, vous définissez les règles de base, ainsi que vos limites. Si vous savez ce que vous cherchez et comment vous prévoyez d'agir si le marché fait ce que vous prévoyez, vous serez en mesure d'être objectif et de se tenir à l'écart du cycle feargreed. (D) Soyez objectif. Ne pas devenir émotionnellement impliqué dans votre métier. Peu importe si vous avez tort ou raison. Ce qui importe, comme le dit George Soros, c'est que vous faites plus d'argent quand vous avez raison que ce que vous perdez quand vous avez tort. Trading n'est pas sur l'ego, bien que pour la plupart d'entre nous, il peut être déconcertant lorsque nous planifions un métier, appliquer toute notre prouesse logique et ensuite découvrir que le marché n'est pas d'accord. Il s'agit d'une formation vous-même d'accepter que tous les échanges ne peut être un métier gagnant, et que vous devez accepter de petites pertes gracieusement et passer à la prochaine opération. (E) être discipliné. Cela signifie que vous devez savoir quand acheter et vendre. Basez vos décisions sur votre stratégie pré-planifiée et respectez-le. Parfois, vous vous coupez d'une position seulement pour constater que cela tourne autour et aurait été rentable si vous vous y teniez. Mais c'est la base d'une très mauvaise habitude. Ne pas ignorer vos pertes d'arrêt - vous pouvez toujours revenir dans une position. Vous trouverez plus rassurant de couper et d'accepter une petite perte que de commencer à souhaiter que votre perte importante sera récupérée lorsque le marché rebondit. Cela ressemblerait plus à négocier votre ego que la négociation du marché. (F) Soyez patient. Quand il s'agit de négociation, la patience est vraiment une vertu. Apprenez à vous asseoir sur vos mains jusqu'à ce que le marché arrive au point où vous avez dessiné votre ligne dans le sable. Si elle n'arrive pas à votre point d'entrée, qu'avez-vous perdu Il y aura toujours une occasion de gagner un autre jour. (Pour des conseils sur l'investissement des patients, lisez Patience est une vertu de commerçants.) (G) Avoir des attentes réalistes. Cela signifie que vous ne perdrez pas votre accent sur la réalité et miraculeusement s'attendre à transformer 1000 en 1 million 10 métiers. Ce qui est une attente réaliste Pensez à ce que certains des meilleurs gestionnaires de fonds dans le monde sont capables d'atteindre - peut-être n'importe où de 20-50 par an. La plupart d'entre eux réalisent beaucoup moins que cela et sont bien payés pour le faire. Entrez dans la négociation en attendant un taux de rendement réaliste sur une base cohérente si vous parvenez à atteindre un taux de croissance de 20 ou mieux chaque année, vous serez en mesure de surpasser la plupart des gestionnaires de fonds professionnels. Étape 2: Identifiez votre mission et définissez vos objectifs (A) Avec n'importe quoi dans la vie, si vous ne savez pas où vous allez, n'importe quelle route vous y mènera. En termes d'investissement, cela signifie que vous devez vous asseoir avec votre calculatrice et déterminer le type de rendements dont vous avez besoin pour atteindre vos objectifs financiers. (B) Ensuite, vous devez commencer à comprendre combien vous devez gagner dans un métier et combien de fois vous aurez à négocier pour atteindre vos objectifs. N'oubliez pas de facteur de perdre des métiers. Cela peut vous amener à la réalisation que votre méthodologie de négociation peut être en conflit avec vos objectifs. Par conséquent, il est essentiel d'aligner votre méthodologie avec vos objectifs. Si vous négociez en standard 100.000 lots, votre valeur moyenne d'un pip est d'environ 10. Alors, combien de pépins pouvez-vous espérer gagner par transaction Prenez vos 20 derniers métiers et ajouter les gagnants et perdants et ensuite déterminer vos profits. Utilisez-le pour prévoir les rendements de votre méthodologie actuelle. Une fois que vous connaissez ces informations, vous pouvez déterminer si vous pouvez atteindre vos objectifs et si oui ou non vous êtes réaliste. Étape 3: Assurez-vous d'avoir suffisamment d'argent (A) L'argent est le carburant nécessaire pour commencer à négocier et sans assez d'argent, votre négociation sera entravée par un manque de liquidité. Mais plus important, l'argent est un coussin contre la perte de métiers. Sans coussin, vous ne serez pas en mesure de résister à un retrait temporaire ou être en mesure de donner à votre position assez de respiration tandis que le marché se déplace d'avant en arrière avec de nouvelles tendances. (B) L'argent ne peut provenir de sources dont vous avez besoin pour d'autres événements importants de votre vie, comme votre plan d'épargne pour vos études collégiales. La trésorerie dans les comptes de trading est l'argent du risque. Aussi appelé capital-risque, cet argent est un montant que vous pouvez vous permettre de perdre sans affecter votre style de vie. Envisagez de négocier de l'argent comme vous le feriez des économies de vacances. Vous savez que lorsque les vacances est terminé, l'argent sera dépensé et vous êtes OK avec cela. Trading comporte un degré élevé de risque. Traiter votre capital commercial comme de l'argent de vacances ne signifie pas que vous n'êtes pas sérieux au sujet de la protection de votre capital, mais cela signifie vous libérer psychologiquement de la peur de perdre afin que vous puissiez réellement faire les métiers qui seront nécessaires pour faire croître votre capital. Encore une fois, effectuer une analyse SWOT personnelle pour être sûr que les positions de négociation nécessaires ne sont pas en contraste avec votre profil de personnalité. Étape 4: Sélectionner un marché qui traite harmonieusement (A) Choisissez une paire de devises et de le tester sur des délais différents. Commencez par les graphiques hebdomadaires, puis passez à des graphiques quotidiens, de quatre, deux, d'une, 30 minutes, 10 minutes et cinq minutes. Essayez de déterminer si le marché tourne à des points stratégiques la plupart du temps, comme au niveau de Fibonacci. Des lignes de tendance ou des moyennes mobiles. Cela vous donnera un sentiment de la façon dont les métiers de la monnaie dans les différents délais. (B) Configurez les niveaux de support et de résistance dans des périodes différentes pour voir si l'un de ces niveaux se regroupe. Par exemple, le prix à l'extension 127 Fibonacci sur le délai hebdomadaire peut également être le prix à une extension 1.618 d'un calendrier quotidien. Un tel cluster ajouterait la conviction au support ou à la résistance à ce prix. (Pour en savoir plus, consultez Applications Fibonacci avancées.) Répétez cet exercice avec des devises différentes jusqu'à ce que vous trouviez la paire de devises qui vous semble la plus prévisible pour votre méthodologie. (C) Rappelez-vous, la passion est la clé de la négociation. Les tests répétés de votre set-ups nécessite que vous aimez ce que vous faites. Avec assez de passion, vous apprendrez à mesurer avec précision le marché. (D) Une fois que vous avez une paire de devises que vous vous sentez à l'aise, commencez à lire les nouvelles et les commentaires concernant la paire particulière que vous avez sélectionné. Essayez de déterminer si les principes fondamentaux appuient ce que vous croyez que le graphique vous dit. Par exemple, si l'or monte, ce serait probablement bon pour le dollar australien, puisque l'or est une marchandise qui est généralement positivement corrélée au dollar australien. Si vous pensez que l'or va aller vers le bas, puis attendre le moment approprié sur le graphique pour court l'Aussie. Rechercher une ligne de résistance pour être la ligne appropriée dans le sable pour obtenir la confirmation de calendrier avant de faire le commerce. Étape 5: Testez votre méthodologie pour des résultats positifs (A) Cette étape est probablement ce que la plupart des commerçants pensent vraiment de la partie la plus importante de la négociation: Un système qui entre et sort des métiers qui ne sont rentables. Pas de pertes - jamais. Un tel système, s'il y en avait un, rendrait un commerçant riche au-delà de ses rêves les plus fous. Mais la vérité est, il n'existe pas un tel système. Il existe de bonnes méthodologies et de meilleures et même des méthodes très moyennes qui peuvent tous être utilisés pour faire de l'argent. La performance d'un système de négociation est plus sur le commerçant que sur le système. Un bon pilote peut se rendre à sa destination dans pratiquement n'importe quel véhicule, mais un conducteur non formé ne sera probablement pas le faire, peu importe la rapidité de la voiture est. (B) Cela étant dit, il est nécessaire de choisir une méthodologie et de la mettre en œuvre plusieurs fois dans des délais et des marchés différents afin de Mesurer son taux de réussite. Souvent, un système est un prédicteur réussi de la direction du marché seulement 55-60 du temps, mais avec une gestion des risques appropriée. Le commerçant peut encore faire beaucoup d'argent en employant un tel système. (C) Personnellement, j'aime utiliser un système qui a la plus grande récompense à risque, ce qui signifie que j'ai tendance à chercher des points de retournement aux niveaux de soutien et de résistance parce que ce sont les points où il est plus facile d'identifier et de quantifier le risque. Le soutien n'est pas toujours assez fort pour arrêter un marché en baisse, ni la résistance est toujours assez forte pour faire reculer une avance des prix. Cependant, un système peut être construit autour du concept de soutien et de résistance pour donner un commerçant le bord nécessaire pour être rentable. (D) Une fois que vous avez conçu votre système, il est important de mesurer son espérance ou sa fiabilité dans diverses conditions et délais. Si elle a une espérance positive (il produit des métiers plus rentables que de perdre des métiers), il peut être utilisé comme un moyen d'entrée de temps et de sortie sur les marchés. Étape 6: Mesurer vos rapports risque-récompense et définir vos limites (A) La première ligne dans le sable à dessiner est l'endroit où vous quitter votre position si le marché va contre vous. C'est là que vous placez votre stop loss. (B) Calculer le nombre de pips de votre arrêt est loin de votre point d'entrée. Si l'arrêt est à 20 pips du point d'entrée et que vous négociez un lot standard, chaque pip vaut environ 10 (si le dollar des États-Unis est la devise de votre devis). Utilisez un calculateur pip si vous êtes le commerce en devises croisées pour le rendre facile d'obtenir la valeur d'un pip. (C) Calculer le pourcentage de votre perte stop serait en pourcentage de votre capital de négociation. Par exemple, si vous avez 1.000 dans votre compte de négociation, 2 serait de 20. Assurez-vous que votre perte d'arrêt n'est pas plus de 20 à partir de votre point d'entrée. Si 20 pips sont égaux à 200, alors vous êtes trop optimisé pour votre capital commercial disponible. Pour surmonter cela, vous devez réduire votre taille de négociation d'un lot standard à un mini-lot. Un pip dans un mini-lot est égal à approximativement 1. Par conséquent, pour maintenir votre 2 risque-à-capital, la perte maximum devrait être 20, qui exige que vous échangez seulement un mini-lot. (Pour en savoir plus sur les minis, consultez l'exposition au risque de rétrécissement de Forex Minis.) (D) Maintenant, tracer une ligne sur votre carte où vous voulez profiter. Assurez-vous que cela est au moins 40 pips loin de votre point d'entrée. Cela vous donnera un ratio profit / perte de 2: 1. Puisque vous ne pouvez pas savoir avec certitude si le marché va atteindre ce point, assurez-vous de faire glisser votre arrêt au seuil de rentabilité dès que le marché se déplace au-delà de votre point d'entrée. Au pire, vous gratter votre commerce et votre capital sera intacte. (E) Si vous obtenez knocked out sur votre première tentative, ne désespérez pas. Souvent, c'est votre deuxième entrée qui sera correcte. Il est vrai que la deuxième souris obtient le fromage. Souvent, le marché va rebondir votre soutien si vous achetez, ou de retraite de votre résistance si vous vendez, et vous allez entrer dans le commerce pour tester ce niveau pour voir si le marché va échanger contre votre soutien ou la résistance. Vous pouvez ensuite prendre des bénéfices la deuxième fois autour. Résumé En fusionnant la psychologie, les fondamentaux, une méthodologie de négociation et la gestion des risques, vous aurez les outils pour sélectionner une paire de devises appropriée. Tout ce qui reste à faire est de pratiquer à plusieurs reprises jusqu'à ce que la stratégie est enracinée dans votre psyché. Avec assez de passion et de détermination, vous deviendrez un opérateur prospère. Systèmes de négociation: Qu'est-ce qu'un système de négociation? Un système de négociation est tout simplement un groupe de règles spécifiques, ou des paramètres, qui déterminent les points d'entrée et de sortie pour une équité donnée. Ces points, appelés signaux, sont souvent marqués sur un graphique en temps réel et incitent à l'exécution immédiate d'un métier. Voici quelques-uns des outils d'analyse technique les plus courants utilisés pour construire les paramètres des systèmes de négociation: Moyennes mobiles (MA) 13 Stochastique 13 Oscillateurs 13 Force relative 13 Bandes de Bollinger Souvent, deux ou plusieurs de ces formes d'indicateurs seront combinées dans la création D'une règle. Par exemple, le système de croisement MA utilise deux paramètres de moyenne mobile, à long terme et à court terme, pour créer une règle: acheter lorsque le court terme croise au-dessus du long terme, et vendre quand le contraire est vrai. Dans d'autres cas, une règle utilise un seul indicateur. Par exemple, un système pourrait avoir une règle qui interdit tout achat, sauf si la force relative est au-dessus d'un certain niveau. Mais c'est une combinaison de toutes ces sortes de règles qui rend un système de négociation. MSFT moyenne mobile de Cross-Over System utilisant 5 et 20 moyennes mobiles Parce que le succès du système global dépend de la façon dont les règles fonctionnent, les commerçants système de passer du temps à optimiser Afin de gérer le risque. Augmenter le montant gagné par commerce et atteindre une stabilité à long terme. Cela se fait en modifiant différents paramètres au sein de chaque règle. Par exemple, pour optimiser le système de crossover MA, un opérateur testerait pour voir quelles moyennes mobiles (10 jours, 30 jours, etc.) fonctionnent le mieux, puis les mettre en œuvre. Mais l'optimisation peut améliorer les résultats par une petite marge - c'est la combinaison de paramètres utilisés qui finiront par déterminer le succès d'un système. Avantages Donc, pourquoi pourriez-vous vouloir adopter un système commercial Il prend toutes les émotions de la négociation - L'émotion est souvent cité comme l'un des plus grands défauts des investisseurs individuels. Les investisseurs qui sont incapables de faire face à des pertes deviner leurs décisions et finissent par perdre de l'argent. En suivant strictement un système pré-développé, les commerçants système peuvent renoncer à la nécessité de prendre toutes les décisions une fois que le système est développé et établi, le commerce n'est pas empirique, car il est automatisé. En réduisant les inefficiences humaines, les commerçants système peut augmenter les profits. Il peut économiser beaucoup de temps - Une fois un système efficace est développé et optimisé. Peu à aucun effort est exigé par le commerçant. Les ordinateurs sont souvent utilisés pour automatiser non seulement la génération du signal, mais aussi la négociation réelle, de sorte que le commerçant est libéré de passer du temps sur l'analyse et la fabrication trades. Its facile si vous laissez les autres le faire pour vous - Besoin de tout le travail fait pour Certaines entreprises vendent des systèmes de négociation qu'ils ont développés. D'autres sociétés vous donneront les signaux générés par leurs systèmes de négociation interne pour une redevance mensuelle. Faites attention, cependant - beaucoup de ces entreprises sont frauduleuses. Regardez attentivement quand les résultats dont ils se vanter environ ont été prises. Après tout, c'est facile à gagner dans le passé. Rechercher des entreprises qui offrent un essai, qui vous permet de tester le système en temps réel. Inconvénients Nous avons examiné les principaux avantages de travailler avec un système commercial, mais l'approche a aussi ses inconvénients. Les systèmes de négociation sont complexes - C'est leur plus grand inconvénient. Au stade du développement, les systèmes de négociation exigent une solide compréhension de l'analyse technique, la capacité de prendre des décisions empiriques et une connaissance approfondie de la façon dont les paramètres fonctionnent. Mais même si vous ne développez pas votre propre système commercial, il est important de se familiariser avec les paramètres qui composent celui que vous utilisez. L'acquisition de toutes ces compétences peut être un défi. Vous devez être en mesure de faire des hypothèses réalistes et effectivement utiliser le système - Les commerçants du système doivent faire des hypothèses réalistes sur les coûts de transaction. Ceux-ci consisteront en plus de frais de commission - la différence entre le prix d'exécution et le prix de remplissage fait partie des coûts de transaction. Gardez à l'esprit, il est souvent impossible de tester les systèmes avec précision, ce qui provoque un degré d'incertitude lors de la mise en service du système. Les problèmes qui se produisent lorsque les résultats simulés diffèrent grandement des résultats réels sont connus comme le glissement. Traiter efficacement avec le glissement peut être un obstacle majeur au déploiement d'un système réussi. Le développement peut être une tâche longue - Beaucoup de temps peut aller dans le développement d'un système commercial pour le faire fonctionner et fonctionner correctement. Concevoir un concept de système et le mettre en pratique implique beaucoup de tests, ce qui prend un certain temps. Le backtesting historique prend quelques minutes cependant, l'essai arrière seulement n'est pas suffisant. Les systèmes doivent également être négociés en papier en temps réel afin d'assurer la fiabilité. Enfin, le glissement peut entraîner des traders de faire plusieurs révisions à leurs systèmes, même après le déploiement. Est-ce qu'ils fonctionnent Il ya un nombre d'escroqueries sur Internet liées au système de négociation, mais il existe aussi de nombreux systèmes légitimes et réussis. Peut-être l'exemple le plus célèbre est celui développé et mis en œuvre par Richard Dennis et Bill Eckhardt, qui sont les Traders Original Tortue. En 1983, ces deux ont eu un différend sur si un bon commerçant est né ou fait. Ainsi, ils ont pris des gens de la rue et les ont formés sur la base de leur système de négociation de tortues maintenant célèbre. Ils ont rassemblé 13 commerçants et ont fini par faire 80 annuellement au cours des quatre prochaines années. Bill Eckhardt a dit une fois, n'importe qui avec l'intelligence moyenne peut apprendre à commercer. C'est pas sorcier. Cependant, il est beaucoup plus facile d'apprendre ce que vous devriez faire dans le commerce que de le faire. Les systèmes de négociation sont de plus en plus populaires parmi les commerçants professionnels, les gestionnaires de fonds et les investisseurs individuels - peut-être cela est un témoignage de la façon dont ils travaillent. Dénivation avec les escroqueries Lorsque vous cherchez à acheter un système commercial, il peut être difficile de trouver une entreprise digne de confiance . Mais la plupart des escroqueries peuvent être repérées par le bon sens. Par exemple, une garantie de 2.500 par an est clairement scandaleuse car elle promet qu'avec seulement 5.000 vous pourriez faire 125.000 en un an. Et ensuite par la composition pendant cinq ans, 48,828,125,000 Si cela était vrai, wouldnt le créateur commerce sa façon de devenir un milliardaire D'autres offres, cependant, sont plus difficiles à décoder, mais une façon commune d'éviter les escroqueries est de rechercher des systèmes qui Offrir un essai gratuit. De cette façon, vous pouvez tester le système vous-même. Il est également une bonne idée de contacter d'autres qui ont utilisé le système, pour voir si elles peuvent affirmer sa fiabilité et la rentabilité. Conclusion Développer un système commercial efficace n'est en aucun cas une tâche facile. Il faut une bonne compréhension des nombreux paramètres disponibles, la capacité de faire des hypothèses réalistes et le temps et le dévouement pour développer le système. Cependant, si développé et déployé correctement, un système commercial peut produire de nombreux avantages. Il peut augmenter l'efficacité, libérer du temps et, surtout, augmenter vos profits. Trading Systems: Conception de votre système - Partie 1
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